Risk Yönetimi Neden Kritik?
Basit bir matematik gerçeği var: Kayıpları telafi etmek, onları vermekten çok daha zordur.
| Kayıp | Telafi İçin Gereken Kazanç | |-------|---------------------------| | %10 | %11.1 | | %25 | %33.3 | | %50 | %100 | | %75 | %300 |
“"%50 kayıp, sermayenizi ikiye katlamanızı gerektirir. Bu, risk yönetiminin neden hayati olduğunun en net kanıtıdır."
Altın Kurallar
Kural 1: %1-2 Kuralı
Tek bir işlemde sermayenizin maksimum %1-2'sini riske atın. Bu kural, ardışık kayıplardan bile ayakta kalmanızı sağlar.
Örnek hesaplama:
- Sermaye: 10.000 TL
- Risk limiti: %2 = 200 TL
- Giriş: 100 TL
- Stop-loss: 98 TL (2 TL risk/birim)
- Pozisyon: 200 / 2 = 100 adet
Kural 2: Risk/Ödül Oranı
Minimum 1:2 risk/ödül oranı hedefleyin. Yani 100 TL riske giriyorsanız, en az 200 TL kar hedefleyin.
Bu oran, %40 kazanma oranıyla bile kârlı olmanızı sağlar:
- 10 işlem, %40 kazanma oranı
- 4 kazanç × 200 TL = 800 TL
- 6 kayıp × 100 TL = 600 TL
- Net: +200 TL
“"İyi bir risk/ödül oranı, düşük kazanma oranlarını bile kârlı hale getirebilir."
Kural 3: Korelasyon Bilinci
Aynı yönde hareket eden varlıklarda eşzamanlı pozisyon açmak, riskinizi katlar. Korelasyonu anlayın:
- BTC ve ETH: Yüksek pozitif korelasyon
- Altın ve Dolar: Genellikle negatif korelasyon
- Bağımsız sektörler: Düşük korelasyon
Stop-Loss Stratejileri
Sabit Stop-Loss
En basit yöntem: Belirlenen seviyede otomatik çıkış.
Avantajları:
- Basit ve disiplinli
- Duygusal kararları engeller
Dezavantajları:
- Volatil piyasalarda erken tetiklenebilir
Trailing Stop-Loss
Fiyat lehinize hareket ettikçe stop seviyesini güncelleyin.
Strateji:
- İlk stop'u belirleyin
- Fiyat X% kar yaptığında stop'u başabaşa çekin
- Kar arttıkça stop'u yükseltin
ATR Bazlı Stop-Loss
Average True Range (ATR) kullanarak volatiliteye uyarlanmış stop'lar belirleyin.
Formül: Stop = Giriş ± (ATR × Çarpan)
“"Stop-loss seviyeniz, piyasanın normal gürültüsünün dışında olmalıdır. Çok yakın stop, gereksiz kayıplara yol açar."
Pozisyon Boyutlandırma Formülleri
Kelly Criterion
Optimal pozisyon büyüklüğü için matematiksel yaklaşım:
Formül: f = (W × R - L) / R
- W = Kazanma olasılığı
- L = Kaybetme olasılığı
- R = Risk/Ödül oranı
Uyarı: Tam Kelly çok agresiftir, yarım Kelly (sonucu 2'ye bölün) daha güvenlidir.
Sabit Oran Yöntemi
Belirli bir kar hedefine ulaştıktan sonra pozisyon büyüklüğünü artırın.
Örnek:
- Her 5.000 TL kârda pozisyonu %10 artırın
- Kayıp dönemlerinde orijinal seviyeye dönün
Drawdown Yönetimi
Maksimum drawdown limitinizi önceden belirleyin:
- Günlük limit: %3-5 kayıpta trading'i durdurun
- Haftalık limit: %10 kayıpta haftayı kapatın
- Aylık limit: %20 kayıpta stratejiyi gözden geçirin
Algola ile Risk Yönetimi
Algola, risk yönetimini otomatikleştirir:
- Akıllı pozisyon boyutlandırma: Her trade için optimal büyüklük
- Dinamik stop-loss: Piyasa koşullarına uyarlanmış seviyeler
- Korelasyon analizi: Aşırı risk yoğunlaşmasını engeller
- Drawdown koruması: Belirlenen limitleri otomatik uygular
Pratik Egzersiz
Bugün şu adımları uygulayın:
- Mevcut sermayenizi yazın
- İşlem başına maksimum risk miktarını hesaplayın (%1-2)
- Son 10 işleminizi bu kurala göre değerlendirin
- Bir sonraki işleminizde bu kuralı uygulayın
Sonuç
Risk yönetimi, trading'in en az seksi ama en önemli parçasıdır. Kar peşinde koşmak yerine, önce sermayenizi korumaya odaklanın.
Hatırlayın: Piyasada kalmak, kazanmaktan daha önemlidir. Çünkü piyasada kaldığınız sürece, her zaman yeni fırsatlar olacaktır.
